Сравнение MRVL с RBRK
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, RBRK in Software - Infrastructure. Over the past year, MRVL returned 323.75% vs -26.74% for RBRK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -6.21%.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVL и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 70.60% |
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between MRVL and RBRK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MRVL:
$258.03B
RBRK:
$14.61B
MRVL:
$2.90
RBRK:
-$1.45
MRVL:
28.91
RBRK:
9.99
MRVL:
$8.72B
RBRK:
$1.42B
MRVL:
$4.41B
RBRK:
$1.15B
MRVL:
$4.27B
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. RBRK — Ранг доходности на риск
MRVL
RBRK
Сравнение MRVL c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.97 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | -0.48 | +12.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | -0.89 | +29.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -0.43 | +5.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и RBRK
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -56.08% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -55.52% | +29.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -28.08% | +19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -18.55% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 30.44% | -19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и RBRK
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с Rubrik, Inc. (RBRK) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 20.05% | +18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 49.12% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 63.09% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 64.32% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 64.32% | -12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и RBRK
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как RBRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и RBRK
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and RBRK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to RBRK (20.05%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs RBRK's -56.08%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор