PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRVL с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MRVL (Marvell Technology, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MRVL returned 41.26%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 41.26% против 18.40% соответственно.

MRVL

1 день
9.63%
1 месяц
69.78%
С начала года
240.32%
6 месяцев
214.35%
1 год
323.75%
3 года*
69.41%
5 лет*
42.37%
10 лет*
41.26%

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRVL и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRVL
Marvell Technology, Inc.		240.32%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between MRVL and MA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.37

The correlation between MRVL and MA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$258.03B

MA:

$433.70B

EPS

MRVL:

$2.90

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

MRVL:

99.74

MA:

28.11

Коэффициент PEG

MRVL:

0.18

MA:

1.64

Коэффициент P/S

MRVL:

28.91

MA:

12.90

Коэффициент P/B

MRVL:

14.17

MA:

64.52

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$8.72B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$4.41B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

$4.27B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology, Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с MCDMA с COST

Доходность на риск

MRVL vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRVLMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
-0.78

+5.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
-0.97

+5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.88

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.37

-0.83

+13.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.64

-1.68

+30.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRVL vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 4.70, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRVLMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

-0.78

+5.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.60

Просадки

Сравнение просадок MRVL и MA

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRVLMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-62.67%

-28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.36%

-20.91%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-20.91%

-39.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-28.25%

-33.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-41.00%

-20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-18.55%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.77%

-9.82%

-36.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

10.26%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и MA

Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRVLMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.50%

6.33%

+32.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.32%

17.37%

+36.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.56%

22.28%

+47.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.51%

23.99%

+37.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.77%

26.93%

+24.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и MA

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.08%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
2.42B
8.40B
(MRVL) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology, Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
52.2%
58.4%
Активы портфеля
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

MRVL and MA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (38.50%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs MA's -62.67%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRVL и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор