Сравнение MRVL с FANUY
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and FANUY (Fanuc Corporation) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while FANUY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MRVL returned 41.26%/yr vs -0.78%/yr for FANUY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и FANUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у FANUY с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции FANUY по среднегодовой доходности: 41.26% против -0.78% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
FANUY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 76.68%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение доходности по годам MRVL и FANUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
FANUY Fanuc Corporation | 17.51% | 51.15% | -9.96% | -1.61% | -30.16% | -13.77% | 34.04% | 22.31% | -37.35% | 44.38% |
Correlation
The correlation between MRVL and FANUY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г. | 0.27 |
The correlation between MRVL and FANUY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$258.03B
FANUY:
$42.69B
MRVL:
$2.90
FANUY:
$90.48
MRVL:
99.74
FANUY:
0.25
MRVL:
0.18
FANUY:
0.05
MRVL:
28.91
FANUY:
0.05
MRVL:
14.17
FANUY:
0.02
MRVL:
$8.72B
FANUY:
$869.72B
MRVL:
$4.41B
FANUY:
$332.99B
MRVL:
$4.27B
FANUY:
$258.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. FANUY — Ранг доходности на риск
MRVL
FANUY
Сравнение MRVL c FANUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Fanuc Corporation (FANUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | FANUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | 3.08 | +9.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | 9.41 | +19.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | FANUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | 1.72 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.00 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | -0.02 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.06 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и FANUY
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки FANUY в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и FANUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | FANUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -79.98% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -24.99% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -40.05% | -20.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -55.55% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -64.73% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -58.01% | +49.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -53.58% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 8.17% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и FANUY
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с Fanuc Corporation (FANUY) с волатильностью 19.03%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | FANUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 19.03% | +19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 34.27% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 44.87% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 32.97% | +28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 33.79% | +17.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и FANUY
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как FANUY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANUY Fanuc Corporation | 0.00% | 0.89% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.66% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и FANUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Fanuc Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и FANUY
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
FANUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.97B при выручке в 238.83B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
FANUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.09B при выручке в 238.83B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
FANUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.59B при выручке в 238.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and FANUY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to FANUY (19.03%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs FANUY's -79.98%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и FANUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор