Сравнение MRVL с AUTL
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and AUTL (Autolus Therapeutics plc) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while AUTL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MRVL returned 42.37%/yr vs -26.36%/yr for AUTL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и AUTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у AUTL с доходностью -26.63%.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
AUTL
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.17%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVL и AUTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.01% |
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 17.29% |
Correlation
The correlation between MRVL and AUTL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MRVL:
$258.03B
AUTL:
$388.57M
MRVL:
$2.90
AUTL:
-$1.09
MRVL:
28.91
AUTL:
4.20
MRVL:
14.17
AUTL:
3.57
MRVL:
$8.72B
AUTL:
$92.59M
MRVL:
$4.41B
AUTL:
-$10.36M
MRVL:
$4.27B
AUTL:
-$253.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. AUTL — Ранг доходности на риск
MRVL
AUTL
Сравнение MRVL c AUTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | AUTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.96 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | -0.69 | +13.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | -0.96 | +29.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -0.50 | +5.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.34 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.37 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и AUTL
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что меньше максимальной просадки AUTL в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и AUTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -97.63% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -54.85% | +28.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -84.36% | +23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -85.68% | +23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -96.96% | +88.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -81.27% | +34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 39.02% | -27.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и AUTL
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с Autolus Therapeutics plc (AUTL) с волатильностью 24.19%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 24.19% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 52.08% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 75.46% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 77.73% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 80.85% | -29.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и AUTL
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как AUTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и AUTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Autolus Therapeutics plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRVL and AUTL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to AUTL (24.19%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs AUTL's -97.63%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и AUTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор