PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRVL с AEVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с AEVA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MRVL (Marvell Technology, Inc.) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MRVL returned 42.37%/yr vs -16.40%/yr for AEVA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и AEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у AEVA с доходностью 73.87%.

MRVL

1 день
9.63%
1 месяц
69.78%
С начала года
240.32%
6 месяцев
214.35%
1 год
323.75%
3 года*
69.41%
5 лет*
42.37%
10 лет*
41.26%

AEVA

1 день
0.35%
1 месяц
70.15%
С начала года
73.87%
6 месяцев
53.02%
1 год
10.48%
3 года*
49.22%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRVL и AEVA

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRVL
Marvell Technology, Inc.		240.32%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%114.11%
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		73.87%179.58%25.38%-44.29%-82.01%-48.01%51.46%

Correlation

The correlation between MRVL and AEVA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.36

The correlation between MRVL and AEVA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$258.03B

AEVA:

$1.45B

EPS

MRVL:

$2.90

AEVA:

-$2.52

Коэффициент P/S

MRVL:

28.91

AEVA:

63.51

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$8.72B

AEVA:

$20.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$4.41B

AEVA:

$971.00K

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

$4.27B

AEVA:

$21.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology, Inc.

Aeva Technologies, Inc.

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO
Часто сравнивают с AEVA:
AEVA с OUSTAEVA с OPENAEVA с ROGAEVA с QBTSAEVA с PLTRAEVA с QUBTAEVA с ACHR

Доходность на риск

MRVL vs. AEVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AEVA
Ранг доходности на риск AEVA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEVA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEVA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEVA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c AEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRVLAEVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
0.09

+4.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
1.00

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.12

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.37

0.14

+12.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.64

0.19

+28.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRVL vs. AEVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 4.70, что выше коэффициента Шарпа AEVA равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и AEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRVLAEVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

0.09

+4.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.17

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.12

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MRVL и AEVA

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что меньше максимальной просадки AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и AEVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRVLAEVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-97.71%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.36%

-75.68%

+49.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-75.68%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-96.02%

+34.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-76.91%

+68.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.77%

-70.68%

+23.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

55.91%

-44.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и AEVA

Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеют волатильность 38.50% и 39.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRVLAEVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.50%

39.11%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.32%

78.74%

-24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.56%

114.82%

-45.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.51%

97.00%

-35.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.77%

91.35%

-39.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и AEVA

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как AEVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.08%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и AEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.42B
6.26M
(MRVL) Общая выручка
(AEVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MRVL and AEVA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEVA has higher volatility (39.11%) compared to MRVL (38.50%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs AEVA's -97.71%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRVL и AEVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор