PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRU.TO с ACO-X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRU.TO с ACO-X.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MRU.TO (Metro Inc.) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. MRU.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MRU.TO returned 9.42%/yr vs 8.90%/yr for ACO-X.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRU.TO и ACO-X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Metro Inc. (MRU.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRU.TO показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у ACO-X.TO с доходностью 27.87%. За последние 10 лет акции MRU.TO превзошли акции ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.90% соответственно.

MRU.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
3.88%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-10.31%
3 года*
11.44%
5 лет*
11.39%
10 лет*
9.42%

ACO-X.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
4.96%
С начала года
27.87%
6 месяцев
34.61%
1 год
45.63%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.22%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRU.TO и ACO-X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRU.TO
Metro Inc.		-5.67%11.26%33.74%-6.94%13.16%20.54%7.62%14.95%19.73%1.79%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		27.87%23.29%28.83%-4.26%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%

Correlation

The correlation between MRU.TO and ACO-X.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between MRU.TO and ACO-X.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRU.TO:

CA$19.67B

ACO-X.TO:

CA$8.04B

EPS

MRU.TO:

CA$4.68

ACO-X.TO:

CA$1.40

Коэффициент P/E

MRU.TO:

19.74

ACO-X.TO:

50.69

Коэффициент PEG

MRU.TO:

2.16

ACO-X.TO:

2.42

Коэффициент P/S

MRU.TO:

0.89

ACO-X.TO:

1.55

Коэффициент P/B

MRU.TO:

2.83

ACO-X.TO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

MRU.TO:

CA$22.38B

ACO-X.TO:

CA$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRU.TO:

CA$4.16B

ACO-X.TO:

CA$1.64B

EBITDA (12 мес.)

MRU.TO:

CA$2.09B

ACO-X.TO:

CA$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metro Inc.

ATCO Ltd

Часто сравнивают с MRU.TO:
MRU.TO с L.TOMRU.TO с EMP-A.TOMRU.TO с ATD.TOMRU.TO с CNR.TOMRU.TO с CSU.TOMRU.TO с DOL.TOMRU.TO с SLF.TO
Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO

Доходность на риск

MRU.TO vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRU.TO
Ранг доходности на риск MRU.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRU.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRU.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRU.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRU.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRU.TO c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metro Inc. (MRU.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRU.TOACO-X.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.99

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
3.95

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.51

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.86

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

14.56

-15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRU.TO vs. ACO-X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRU.TO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ACO-X.TO равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRU.TO и ACO-X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRU.TOACO-X.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.99

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.48

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MRU.TO и ACO-X.TO

Максимальная просадка MRU.TO за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки ACO-X.TO в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRU.TO и ACO-X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRU.TOACO-X.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.08%

-48.31%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-7.83%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-17.45%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-26.85%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-48.31%

+29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-1.55%

-11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-12.82%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

3.14%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MRU.TO и ACO-X.TO

Текущая волатильность для Metro Inc. (MRU.TO) составляет 5.66%, в то время как у ATCO Ltd (ACO-X.TO) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MRU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRU.TOACO-X.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.00%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

11.68%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

15.38%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.76%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

20.58%

-3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRU.TO и ACO-X.TO

Дивидендная доходность MRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности ACO-X.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
MRU.TO
Metro Inc.		1.68%1.50%1.49%1.76%1.47%1.49%1.58%1.49%1.52%1.61%1.39%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRU.TO и ACO-X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metro Inc. и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.11B
1.43B
(MRU.TO) Общая выручка
(ACO-X.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRU.TO и ACO-X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Metro Inc. и ATCO Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
17.3%
41.5%
Активы портфеля
MRU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о валовой прибыли в 882.80M при выручке в 5.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

MRU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила об операционной прибыли в 343.90M при выручке в 5.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

MRU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.50M при выручке в 5.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

MRU.TO and ACO-X.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRU.TO и ACO-X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор