Сравнение MRO.L с THEON.AS
MRO.L (Melrose Industries plc) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MRO.L in Specialty Industrial Machinery, THEON.AS in Aerospace & Defense. Over the past year, MRO.L returned -0.43% vs 6.01% for THEON.AS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRO.L и THEON.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MRO.L торгуется в GBp, в то время как THEON.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения THEON.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MRO.L показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у THEON.AS с доходностью 16.25%.
MRO.L
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 10.86%
THEON.AS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRO.L и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRO.L Melrose Industries plc | -21.16% | 7.50% | -6.28% |
THEON.AS Theon International PLC | 16.25% | 126.89% | 26.51% |
Correlation
The correlation between MRO.L and THEON.AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRO.L vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
MRO.L
THEON.AS
Сравнение MRO.L c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melrose Industries plc (MRO.L) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRO.L | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.09 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.17 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRO.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.31 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок MRO.L и THEON.AS
Максимальная просадка MRO.L за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки THEON.AS в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRO.L и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRO.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -38.29% | -32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -33.06% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -14.62% | -17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -13.82% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 18.05% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRO.L и THEON.AS
Текущая волатильность для Melrose Industries plc (MRO.L) составляет 10.26%, в то время как у Theon International PLC (THEON.AS) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что MRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THEON.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRO.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 10.90% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 38.09% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.14% | 53.21% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 51.39% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.26% | 51.39% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRO.L и THEON.AS
Дивидендная доходность MRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности THEON.AS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO.L Melrose Industries plc | 1.57% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.45% | 0.34% | 0.27% | 0.93% | 1.25% | 0.73% | 0.95% | 6.95% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRO.L и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melrose Industries plc и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRO.L and THEON.AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRO.L и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор