Сравнение MRO.L с LDO.MI
MRO.L (Melrose Industries plc) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MRO.L in Specialty Industrial Machinery, LDO.MI in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, MRO.L returned 10.86%/yr vs 20.31%/yr for LDO.MI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRO.L и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MRO.L торгуется в GBp, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MRO.L показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у LDO.MI с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции MRO.L уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 10.86% против 20.31% соответственно.
MRO.L
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 10.86%
LDO.MI
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 72.31%
- 5 лет*
- 49.98%
- 10 лет*
- 20.31%
Сравнение доходности по годам MRO.L и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO.L Melrose Industries plc | -21.16% | 7.50% | -1.49% | 102.51% | -15.46% | -19.88% | -25.38% | 48.20% | -22.05% | 8.06% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 3.40% | 101.68% | 68.15% | 83.89% | 36.92% | -0.92% | -38.92% | 30.85% | -20.28% | -21.74% |
Correlation
The correlation between MRO.L and LDO.MI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRO.L vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
MRO.L
LDO.MI
Сравнение MRO.L c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melrose Industries plc (MRO.L) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRO.L | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.01 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRO.L | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.40 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.20 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MRO.L и LDO.MI
Максимальная просадка MRO.L за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRO.L и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRO.L | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -84.72% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -22.93% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -22.93% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -32.18% | -18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -72.53% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -20.05% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -38.69% | +19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 10.72% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRO.L и LDO.MI
Melrose Industries plc (MRO.L) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеют волатильность 10.26% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRO.L | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 10.46% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 29.48% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.14% | 41.02% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 35.45% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.26% | 37.15% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRO.L и LDO.MI
Дивидендная доходность MRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
MRO.L Melrose Industries plc | 1.57% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.45% | 0.34% | 0.27% | 0.93% | 1.25% | 0.73% | 0.95% | 6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRO.L и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melrose Industries plc и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRO.L and LDO.MI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRO.L и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор