Сравнение MRO.L с HO.PA
MRO.L (Melrose Industries plc) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MRO.L in Specialty Industrial Machinery, HO.PA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, MRO.L returned 10.86%/yr vs 14.82%/yr for HO.PA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRO.L и HO.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MRO.L торгуется в GBp, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MRO.L показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у HO.PA с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции MRO.L уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 10.86% против 14.82% соответственно.
MRO.L
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 10.86%
HO.PA
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 24.90%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам MRO.L и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO.L Melrose Industries plc | -21.16% | 7.50% | -1.49% | 102.51% | -15.46% | -19.88% | -25.38% | 48.20% | -22.05% | 8.06% |
HO.PA Thales S.A. | 0.66% | 77.37% | 0.95% | 12.49% | 71.59% | -3.76% | -14.02% | -12.48% | 16.53% | 3.53% |
Correlation
The correlation between MRO.L and HO.PA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRO.L vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
MRO.L
HO.PA
Сравнение MRO.L c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melrose Industries plc (MRO.L) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRO.L | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.53 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.95 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRO.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.87 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MRO.L и HO.PA
Максимальная просадка MRO.L за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки HO.PA в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRO.L и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRO.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -53.05% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -19.22% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -22.76% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -22.76% | -28.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -53.05% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -14.91% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -14.55% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 9.92% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRO.L и HO.PA
Melrose Industries plc (MRO.L) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Thales S.A. (HO.PA) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что MRO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRO.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 8.64% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 23.38% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.14% | 31.52% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 28.20% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.26% | 27.52% | +17.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRO.L и HO.PA
Дивидендная доходность MRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
MRO.L Melrose Industries plc | 1.57% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.45% | 0.34% | 0.27% | 0.93% | 1.25% | 0.73% | 0.95% | 6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRO.L и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melrose Industries plc и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRO.L and HO.PA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRO.L и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор