Сравнение MRO.L с CHG.L
MRO.L (Melrose Industries plc) and CHG.L (Chemring Group plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MRO.L in Specialty Industrial Machinery, CHG.L in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, MRO.L returned 10.86%/yr vs 16.39%/yr for CHG.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRO.L и CHG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRO.L показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у CHG.L с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции MRO.L уступали акциям CHG.L по среднегодовой доходности: 10.86% против 16.39% соответственно.
MRO.L
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 10.86%
CHG.L
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам MRO.L и CHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO.L Melrose Industries plc | -21.16% | 7.50% | -1.49% | 102.51% | -15.46% | -19.88% | -25.38% | 48.20% | -22.05% | 8.06% |
CHG.L Chemring Group plc | 9.00% | 46.54% | -4.46% | 20.37% | 2.15% | 5.20% | 20.90% | 52.51% | -10.88% | 9.42% |
Correlation
The correlation between MRO.L and CHG.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MRO.L:
£5.78B
CHG.L:
£1.42B
MRO.L:
£0.25
CHG.L:
£0.28
MRO.L:
18.19
CHG.L:
18.24
MRO.L:
0.28
CHG.L:
0.13
MRO.L:
0.83
CHG.L:
1.38
MRO.L:
2.04
CHG.L:
3.84
MRO.L:
£7.06B
CHG.L:
£1.02B
MRO.L:
£1.78B
CHG.L:
£1.01B
MRO.L:
£1.58B
CHG.L:
£193.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRO.L vs. CHG.L — Ранг доходности на риск
MRO.L
CHG.L
Сравнение MRO.L c CHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melrose Industries plc (MRO.L) и Chemring Group plc (CHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRO.L | CHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.48 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.91 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRO.L | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.35 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.46 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.15 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MRO.L и CHG.L
Максимальная просадка MRO.L за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки CHG.L в -79.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRO.L и CHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRO.L | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -79.66% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -23.04% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -27.69% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -29.12% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -41.54% | -29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -14.02% | -17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -41.58% | +22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 12.09% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRO.L и CHG.L
Текущая волатильность для Melrose Industries plc (MRO.L) составляет 10.26%, в то время как у Chemring Group plc (CHG.L) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что MRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRO.L | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 13.43% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 24.16% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.14% | 31.12% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 29.31% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.26% | 32.48% | +12.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRO.L и CHG.L
Дивидендная доходность MRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что сопоставимо с доходностью CHG.L в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 1.57% | 1.67% | 2.19% | 1.74% | 1.71% | 1.42% | 1.30% | 1.41% | 1.92% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
MRO.L Melrose Industries plc | 1.57% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.45% | 0.34% | 0.27% | 0.93% | 1.25% | 0.73% | 0.95% | 6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRO.L и CHG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melrose Industries plc и Chemring Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRO.L и CHG.L
MRO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила о валовой прибыли в 500.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
CHG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о валовой прибыли в 222.10M при выручке в 237.30M, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
MRO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила об операционной прибыли в 443.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CHG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила об операционной прибыли в 21.70M при выручке в 237.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MRO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила о чистой прибыли в 85.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
CHG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о чистой прибыли в 6.10M при выручке в 237.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRO.L and CHG.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRO.L и CHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор