Сравнение MRO.L с BA.L
MRO.L (Melrose Industries plc) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MRO.L in Specialty Industrial Machinery, BA.L in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, MRO.L returned 10.86%/yr vs 19.00%/yr for BA.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRO.L и BA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRO.L показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции MRO.L уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 10.86% против 19.00% соответственно.
MRO.L
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 10.86%
BA.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 32.98%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам MRO.L и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO.L Melrose Industries plc | -21.16% | 7.50% | -1.49% | 102.51% | -15.46% | -19.88% | -25.38% | 48.20% | -22.05% | 8.06% |
BA.L BAE Systems plc | 15.01% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
Correlation
The correlation between MRO.L and BA.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MRO.L:
£5.78B
BA.L:
£59.15B
MRO.L:
£0.25
BA.L:
£1.33
MRO.L:
18.19
BA.L:
14.71
MRO.L:
0.28
BA.L:
2.35
MRO.L:
0.83
BA.L:
1.08
MRO.L:
2.04
BA.L:
5.02
MRO.L:
£7.06B
BA.L:
£54.65B
MRO.L:
£1.78B
BA.L:
£4.75B
MRO.L:
£1.58B
BA.L:
£7.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRO.L vs. BA.L — Ранг доходности на риск
MRO.L
BA.L
Сравнение MRO.L c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melrose Industries plc (MRO.L) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRO.L | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.13 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRO.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.28 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MRO.L и BA.L
Максимальная просадка MRO.L за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки BA.L в -43.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRO.L и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRO.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -43.67% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -21.30% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -21.30% | -21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -21.30% | -29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -37.80% | -32.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -15.43% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -12.73% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 9.64% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRO.L и BA.L
Melrose Industries plc (MRO.L) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что MRO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRO.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 8.80% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 23.59% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.14% | 29.97% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 25.82% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.26% | 25.07% | +20.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRO.L и BA.L
Дивидендная доходность MRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BA.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.86% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
MRO.L Melrose Industries plc | 1.57% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.45% | 0.34% | 0.27% | 0.93% | 1.25% | 0.73% | 0.95% | 6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRO.L и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melrose Industries plc и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRO.L и BA.L
MRO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила о валовой прибыли в 500.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
MRO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила об операционной прибыли в 443.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
MRO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила о чистой прибыли в 85.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRO.L and BA.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRO.L и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор