Сравнение MRK с UST
MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock, while UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) is Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Over the past 10 years, MRK returned 11.61%/yr vs -2.33%/yr for UST. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MRK и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 11.61% против -2.33% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 56.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.61%
UST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- -7.13%
- 10 лет*
- -2.33%
Сравнение доходности по годам MRK и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 14.39% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -3.85% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Correlation
The correlation between MRK and UST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | -0.10 |
The correlation between MRK and UST shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. UST — Ранг доходности на риск
MRK
UST
Сравнение MRK c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRK | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 0.41 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 1.14 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRK | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.38 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.46 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.18 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.19 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MRK и UST
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -47.99% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.75% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -16.74% | -26.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -43.97% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -47.99% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -38.94% | +34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -15.14% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.11% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и UST
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 3.02% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 6.64% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 9.29% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 15.47% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 13.18% | +9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и UST
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности UST в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.78% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.52% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
MRK and UST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to UST (3.02%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs UST's -47.99%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор