Сравнение MRK с CARE
MRK (Merck & Co., Inc.) and CARE (Carter Bankshares, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CARE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MRK returned 11.61%/yr vs 8.70%/yr for CARE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и CARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у CARE с доходностью 46.44%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции CARE по среднегодовой доходности: 11.61% против 8.70% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 56.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.61%
CARE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 46.44%
- 6 месяцев
- 51.13%
- 1 год
- 74.27%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам MRK и CARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 14.39% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
CARE Carter Bankshares, Inc. | 46.44% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
Correlation
The correlation between MRK and CARE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between MRK and CARE shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$295.45B
CARE:
$626.57M
MRK:
$3.58
CARE:
$4.87
MRK:
33.34
CARE:
5.89
MRK:
0.03
CARE:
0.42
MRK:
4.54
CARE:
1.99
MRK:
6.44
CARE:
1.24
MRK:
$65.59B
CARE:
$319.93M
MRK:
$49.79B
CARE:
$256.97M
MRK:
$22.69B
CARE:
$142.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. CARE — Ранг доходности на риск
MRK
CARE
Сравнение MRK c CARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRK | CARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 4.72 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 13.53 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRK | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.83 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MRK и CARE
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки CARE в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и CARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -73.17% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -15.83% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -35.75% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -42.95% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -73.17% | +29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | 0.00% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -19.49% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.51% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и CARE
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Carter Bankshares, Inc. (CARE) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 8.88% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 18.25% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 26.45% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 31.07% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 36.82% | -13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и CARE
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CARE в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.78% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и CARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Carter Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRK and CARE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to CARE (8.88%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs CARE's -73.17%.
CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и CARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор