Сравнение MPWR с ISRG
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, MPWR returned 37.72%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 72.37%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 37.72% против 19.37% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 72.37%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 128.65%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 37.72%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам MPWR и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 72.37% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between MPWR and ISRG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2004 г. | 0.40 |
The correlation between MPWR and ISRG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$76.78B
ISRG:
$150.62B
MPWR:
$13.89
ISRG:
$8.24
MPWR:
112.24
ISRG:
50.80
MPWR:
1.41
ISRG:
3.11
MPWR:
25.63
ISRG:
14.30
MPWR:
20.88
ISRG:
8.56
MPWR:
$2.96B
ISRG:
$10.58B
MPWR:
$1.63B
ISRG:
$7.02B
MPWR:
$861.78M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. ISRG — Ранг доходности на риск
MPWR
ISRG
Сравнение MPWR c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | -0.78 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | -1.60 | +17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | -0.81 | +3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.25 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и ISRG
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -82.26% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -32.14% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -34.10% | -17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -49.90% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -49.90% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -31.43% | +23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -21.28% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 16.18% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и ISRG
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 11.58% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 20.48% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.99% | 31.02% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 33.17% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 32.39% | +14.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и ISRG
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.43% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и ISRG
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and ISRG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (19.38%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs ISRG's -82.26%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор