Сравнение MPWR с CLBT
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, CLBT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, MPWR returned 47.03%/yr vs 29.74%/yr for CLBT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 72.37%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -25.51%.
MPWR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 72.37%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 128.65%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 37.72%
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPWR и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 72.37% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | -0.08% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
Correlation
The correlation between MPWR and CLBT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between MPWR and CLBT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$76.78B
CLBT:
$3.39B
MPWR:
$13.89
CLBT:
$0.29
MPWR:
112.24
CLBT:
46.83
MPWR:
1.41
CLBT:
0.09
MPWR:
25.63
CLBT:
6.78
MPWR:
20.88
CLBT:
6.63
MPWR:
$2.96B
CLBT:
$496.43M
MPWR:
$1.63B
CLBT:
$416.33M
MPWR:
$861.78M
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. CLBT — Ранг доходности на риск
MPWR
CLBT
Сравнение MPWR c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | -0.43 | +6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | -0.95 | +16.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | -0.36 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.12 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и CLBT
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -67.74% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -43.61% | +21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -57.58% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -48.35% | +40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -34.51% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 19.76% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и CLBT
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 19.38%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 21.22% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 40.11% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.99% | 51.76% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 50.35% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 50.35% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и CLBT
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как CLBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.43% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и CLBT
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and CLBT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.22%) compared to MPWR (19.38%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs CLBT's -67.74%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор