Сравнение MPWR с ADBE
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MPWR returned 37.72%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 72.37%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 37.72% против 9.70% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 72.37%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 128.65%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 37.72%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам MPWR и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 72.37% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between MPWR and ADBE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.46 |
The correlation between MPWR and ADBE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$76.78B
ADBE:
$100.69B
MPWR:
$13.89
ADBE:
$17.19
MPWR:
112.24
ADBE:
14.25
MPWR:
1.41
ADBE:
1.00
MPWR:
25.63
ADBE:
4.20
MPWR:
20.88
ADBE:
8.81
MPWR:
$2.96B
ADBE:
$24.45B
MPWR:
$1.63B
ADBE:
$21.82B
MPWR:
$861.78M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. ADBE — Ранг доходности на риск
MPWR
ADBE
Сравнение MPWR c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | -0.90 | +6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | -1.52 | +16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | -1.22 | +3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.38 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и ADBE
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -79.89% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -45.86% | +23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -64.50% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -67.26% | +15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -67.26% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -64.41% | +56.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -25.98% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 27.17% | -18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и ADBE
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 14.05% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 28.21% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.99% | 33.86% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 36.34% | +17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 34.36% | +12.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и ADBE
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.43% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и ADBE
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and ADBE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (19.38%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs ADBE's -79.89%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор