Сравнение MP с NEO.TO
MP (MP Materials Corp.) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MP in Other Industrial Metals & Mining, NEO.TO in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, MP returned 11.32%/yr vs 12.85%/yr for NEO.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и NEO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MP торгуется в USD, в то время как NEO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 102.57%.
MP
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 124.05%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
NEO.TO
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 102.57%
- 6 месяцев
- 92.24%
- 1 год
- 189.76%
- 3 года*
- 61.67%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и NEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.97% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 102.57% | 110.98% | 1.80% | -14.63% | -54.01% | 50.44% | 67.18% |
Correlation
The correlation between MP and NEO.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between MP and NEO.TO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
NEO.TO:
-CA$0.24
MP:
25.37
NEO.TO:
2.66
MP:
$305.30M
NEO.TO:
CA$511.45M
MP:
$25.30M
NEO.TO:
CA$147.42M
MP:
$1.52M
NEO.TO:
CA$61.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск
MP
NEO.TO
Сравнение MP c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP | NEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 6.01 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 12.18 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.00 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.19 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MP и NEO.TO
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки NEO.TO в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и NEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -74.57% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -31.80% | -21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -38.53% | -20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -74.57% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.63% | -11.20% | -30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -37.11% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 15.64% | +16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и NEO.TO
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 22.35%, в то время как у Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) волатильность равна 24.31%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 24.31% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.12% | 44.14% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.82% | 63.84% | +29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.62% | 54.06% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 53.11% | +19.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и NEO.TO
MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.25% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и NEO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и NEO.TO
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
Часто задаваемые вопросы
MP and NEO.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MP и NEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор