PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MP с MTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MP с MTRN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MP (MP Materials Corp.) and MTRN (Materion Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MP returned 11.32%/yr vs 24.37%/yr for MTRN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MP и MTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Materion Corporation (MTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у MTRN с доходностью 81.69%.

MP

1 день
-2.70%
1 месяц
-14.61%
С начала года
13.97%
6 месяцев
-5.92%
1 год
124.05%
3 года*
38.10%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

MTRN

1 день
2.16%
1 месяц
13.19%
С начала года
81.69%
6 месяцев
83.28%
1 год
183.57%
3 года*
28.16%
5 лет*
24.37%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP и MTRN

2026 (YTD)202520242023202220212020
MP
MP Materials Corp.		13.97%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%221.70%
MTRN
Materion Corporation		81.69%26.43%-23.67%49.41%-4.25%45.18%8.99%

Correlation

The correlation between MP and MTRN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.38

The correlation between MP and MTRN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MP:

-$0.53

MTRN:

$3.65

Коэффициент P/S

MP:

25.37

MTRN:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$305.30M

MTRN:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$25.30M

MTRN:

$305.29M

EBITDA (12 мес.)

MP:

$1.52M

MTRN:

$166.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MP Materials Corp.

Materion Corporation

Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с AAMP с NB
Часто сравнивают с MTRN:
MTRN с TMCMTRN с SPYMTRN с FSLRMTRN с ANETMTRN с UAMYMTRN с UUUUMTRN с PLTR

Доходность на риск

MP vs. MTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг доходности на риск MP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MTRN
Ранг доходности на риск MTRN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP c MTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Materion Corporation (MTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPMTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
4.26

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.21

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.58

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

8.91

-6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

27.70

-23.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MP vs. MTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа MTRN равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и MTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPMTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

4.26

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MP и MTRN

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки MTRN в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и MTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPMTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-87.53%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-20.73%

-33.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.47%

-47.84%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

-47.84%

-34.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.63%

-1.95%

-39.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-39.68%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.68%

6.66%

+25.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MP и MTRN

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Materion Corporation (MTRN) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPMTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

11.86%

+10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.12%

32.38%

+18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.82%

43.43%

+50.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.62%

41.17%

+28.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.68%

40.13%

+32.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и MTRN

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTRN
Materion Corporation		0.25%0.45%0.54%0.40%0.57%0.52%0.71%0.73%0.92%0.81%0.95%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и MTRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Materion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
90.65M
549.82M
(MP) Общая выручка
(MTRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MP и MTRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MP Materials Corp. и Materion Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
14.9%
Активы портфеля
MP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MTRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.84M при выручке в 549.82M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

MP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MTRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила об операционной прибыли в 28.18M при выручке в 549.82M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

MP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.

MTRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 549.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

MP and MTRN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MP has higher volatility (22.35%) compared to MTRN (11.86%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs MTRN's -87.53%.

MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP и MTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор