Сравнение MP с CBK.DE
MP (MP Materials Corp.) and CBK.DE (Commerzbank AG) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CBK.DE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, MP returned 11.32%/yr vs 41.73%/yr for CBK.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и CBK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MP торгуется в USD, в то время как CBK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у CBK.DE с доходностью 3.46%.
MP
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 124.05%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
CBK.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 65.53%
- 5 лет*
- 41.73%
- 10 лет*
- 20.05%
Сравнение доходности по годам MP и CBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.97% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
CBK.DE Commerzbank AG | 3.46% | 165.91% | 41.33% | 28.35% | 24.82% | 17.00% | 49.09% |
Correlation
The correlation between MP and CBK.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. CBK.DE — Ранг доходности на риск
MP
CBK.DE
Сравнение MP c CBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Commerzbank AG (CBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP | CBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.82 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 3.95 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP | CBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.98 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.17 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MP и CBK.DE
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки CBK.DE в -98.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и CBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | CBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -98.80% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -23.18% | -30.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -23.18% | -36.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -44.94% | -37.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.63% | -81.37% | +39.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -88.45% | +45.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 10.68% | +21.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и CBK.DE
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Commerzbank AG (CBK.DE) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | CBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 7.20% | +15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.12% | 28.58% | +22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.82% | 39.24% | +54.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.62% | 42.18% | +27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 43.16% | +29.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и CBK.DE
MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBK.DE Commerzbank AG | 3.00% | 1.80% | 2.23% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 3.80% | 3.63% | 0.00% | 0.00% | 2.76% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и CBK.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Commerzbank AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and CBK.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MP и CBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор