Сравнение MP с BTC-USD
MP (MP Materials Corp.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MP returned 11.32%/yr vs 10.82%/yr for BTC-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%.
MP
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 124.05%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам MP и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.97% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 199.15% |
Correlation
The correlation between MP and BTC-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MP
BTC-USD
Сравнение MP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.80 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -1.42 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.95 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.13 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок MP и BTC-USD
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -85.30% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -51.21% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -51.21% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -76.67% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.63% | -49.86% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -42.32% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 34.46% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и BTC-USD
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 11.59% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.12% | 34.53% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.82% | 35.67% | +58.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.62% | 44.95% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 56.71% | +15.97% |
Часто задаваемые вопросы
MP and BTC-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (22.35%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs BTC-USD's -85.30%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор