PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MP с BBAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MP с BBAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MP (MP Materials Corp.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, MP returned 38.10%/yr vs 28.32%/yr for BBAI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MP и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -20.19%.

MP

1 день
-2.70%
1 месяц
-14.61%
С начала года
13.97%
6 месяцев
-5.92%
1 год
124.05%
3 года*
38.10%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

BBAI

1 день
2.62%
1 месяц
3.11%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-34.30%
1 год
11.95%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP и BBAI

2026 (YTD)20252024202320222021
MP
MP Materials Corp.		13.97%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%6.92%
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-20.19%21.35%107.94%217.65%-88.10%-35.09%

Correlation

The correlation between MP and BBAI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.31

The correlation between MP and BBAI shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MP:

-$0.53

BBAI:

-$0.13

Коэффициент P/S

MP:

25.37

BBAI:

76.89

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$305.30M

BBAI:

$127.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$25.30M

BBAI:

$32.81M

EBITDA (12 мес.)

MP:

$1.52M

BBAI:

-$230.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MP Materials Corp.

BigBear.ai Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с AAMP с NB
Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX

Доходность на риск

MP vs. BBAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг доходности на риск MP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPBBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.12

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.00

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.18

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

0.31

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MP vs. BBAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BBAI равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPBBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.12

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.08

+0.56

Просадки

Сравнение просадок MP и BBAI

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и BBAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPBBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-95.01%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-65.88%

+12.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.47%

-75.56%

+16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.63%

-66.04%

+24.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-70.87%

+28.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.68%

38.69%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MP и BBAI

Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 22.35%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPBBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

24.69%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.12%

56.30%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.82%

97.07%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.62%

174.91%

-105.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.68%

174.91%

-102.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и BBAI

Ни MP, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20222023202420252026
90.65M
34.44M
(MP) Общая выручка
(BBAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MP and BBAI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAI has higher volatility (24.69%) compared to MP (22.35%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs BBAI's -95.01%.

MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP и BBAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор