Сравнение MOTHERSON.NS с PRESTIGE.NS
MOTHERSON.NS (Samvardhana Motherson International Limited) and PRESTIGE.NS (Prestige Estates Projects Limited) are both stocks. MOTHERSON.NS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PRESTIGE.NS operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, MOTHERSON.NS returned 13.16%/yr vs 22.13%/yr for PRESTIGE.NS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOTHERSON.NS и PRESTIGE.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTHERSON.NS показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у PRESTIGE.NS с доходностью -14.92%. За последние 10 лет акции MOTHERSON.NS уступали акциям PRESTIGE.NS по среднегодовой доходности: 13.16% против 22.13% соответственно.
MOTHERSON.NS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 13.16%
PRESTIGE.NS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -19.70%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 36.53%
- 10 лет*
- 22.13%
Сравнение доходности по годам MOTHERSON.NS и PRESTIGE.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTHERSON.NS Samvardhana Motherson International Limited | 20.64% | 16.39% | 53.83% | 37.76% | -39.12% | 35.37% | 14.87% | -10.43% | -33.48% | 76.38% |
PRESTIGE.NS Prestige Estates Projects Limited | -14.92% | -5.75% | 43.83% | 154.94% | -2.04% | 79.04% | -20.65% | 54.64% | -30.52% | 87.99% |
Correlation
The correlation between MOTHERSON.NS and PRESTIGE.NS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.22 |
Over the past year, MOTHERSON.NS and PRESTIGE.NS have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTHERSON.NS vs. PRESTIGE.NS — Ранг доходности на риск
MOTHERSON.NS
PRESTIGE.NS
Сравнение MOTHERSON.NS c PRESTIGE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) и Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTHERSON.NS | PRESTIGE.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.38 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -0.86 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTHERSON.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.46 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.92 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MOTHERSON.NS и PRESTIGE.NS
Максимальная просадка MOTHERSON.NS за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки PRESTIGE.NS в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTHERSON.NS и PRESTIGE.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTHERSON.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.62% | -72.03% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -37.56% | +15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -48.40% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.65% | -48.40% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.62% | -67.21% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -33.89% | +29.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -25.18% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 16.38% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTHERSON.NS и PRESTIGE.NS
Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что MOTHERSON.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRESTIGE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTHERSON.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 9.42% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 24.10% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 30.68% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 40.62% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 44.68% | -4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTHERSON.NS и PRESTIGE.NS
Дивидендная доходность MOTHERSON.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности PRESTIGE.NS в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTHERSON.NS Samvardhana Motherson International Limited | 0.40% | 0.47% | 0.51% | 0.64% | 0.58% | 0.82% | 1.09% | 1.23% | 1.08% | 0.63% | 0.93% | 1.23% |
PRESTIGE.NS Prestige Estates Projects Limited | 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.13% | 0.32% | 0.32% | 0.56% | 0.44% | 0.55% | 0.38% | 0.71% | 0.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOTHERSON.NS и PRESTIGE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samvardhana Motherson International Limited и Prestige Estates Projects Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOTHERSON.NS and PRESTIGE.NS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOTHERSON.NS и PRESTIGE.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор