PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOS с ENEL.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOS с ENEL.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOS (The Mosaic Company) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MOS returned -0.42%/yr vs 14.70%/yr for ENEL.MI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOS и ENEL.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Enel SpA (ENEL.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MOS торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: -0.42% против 14.70% соответственно.

MOS

1 день
-3.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-36.41%
3 года*
-12.63%
5 лет*
-7.17%
10 лет*
-0.42%

ENEL.MI

1 день
1.03%
1 месяц
-2.07%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.61%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.46%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOS и ENEL.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOS
The Mosaic Company		-9.59%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%
ENEL.MI
Enel SpA		9.19%55.03%2.97%47.75%-27.90%-18.13%33.84%44.17%-4.17%43.51%

Correlation

The correlation between MOS and ENEL.MI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.21

The correlation between MOS and ENEL.MI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

Enel SpA

Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL
Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE

Доходность на риск

MOS vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 88
Ранг коэф-та Мартина
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOSENEL.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.32

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
1.84

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.19

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

6.32

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOS vs. ENEL.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа ENEL.MI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и ENEL.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOSENEL.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.32

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.39

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.22

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MOS и ENEL.MI

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -66.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и ENEL.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSENEL.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-66.08%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.01%

-12.61%

-29.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.35%

-16.63%

-28.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-56.87%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-60.61%

-20.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.57%

-7.79%

-73.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.22%

-25.04%

-36.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.73%

4.37%

+21.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и ENEL.MI

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSENEL.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

6.65%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.56%

18.54%

+15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

20.91%

+21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

23.87%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.88%

24.72%

+20.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и ENEL.MI

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности ENEL.MI в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENEL.MI
Enel SpA		5.07%5.29%6.24%5.94%7.55%5.08%3.96%3.96%2.36%2.14%1.91%2.31%
MOS
The Mosaic Company		4.12%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и ENEL.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MOS значения в USD, ENEL.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MOS and ENEL.MI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOS и ENEL.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор