Сравнение MOS с COP
MOS (The Mosaic Company) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MOS returned -0.42%/yr vs 13.80%/yr for COP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOS и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -0.42% против 13.80% соответственно.
MOS
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -36.41%
- 3 года*
- -12.63%
- 5 лет*
- -7.17%
- 10 лет*
- -0.42%
COP
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам MOS и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -9.59% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
COP ConocoPhillips Company | 28.95% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between MOS and COP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г. | 0.46 |
The correlation between MOS and COP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOS:
$6.79B
COP:
$145.64B
MOS:
$2.32
COP:
$5.90
MOS:
9.20
COP:
20.15
MOS:
0.19
COP:
1.16
MOS:
0.55
COP:
2.53
MOS:
0.58
COP:
2.26
MOS:
$12.06B
COP:
$58.31B
MOS:
$1.68B
COP:
$17.02B
MOS:
$1.94B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. COP — Ранг доходности на риск
MOS
COP
Сравнение MOS c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOS | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.75 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.17 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.41 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.58 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.37 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MOS и COP
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -84.55% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -14.90% | -27.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -36.19% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -36.19% | -33.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -70.66% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.57% | -10.48% | -71.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.22% | -25.48% | -35.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 6.63% | +19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и COP
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 7.55% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.56% | 22.71% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 29.22% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 32.73% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 37.65% | +7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и COP
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности COP в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
MOS The Mosaic Company | 4.12% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и COP
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and COP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (10.91%) compared to COP (7.55%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор