Сравнение MORN с RJF
MORN (Morningstar, Inc.) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MORN in Financial Data & Stock Exchanges, RJF in Capital Markets. Over the past 10 years, MORN returned 9.12%/yr vs 17.32%/yr for RJF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и RJF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у RJF с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 9.12% против 17.32% соответственно.
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
RJF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 17.32%
Сравнение доходности по годам MORN и RJF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | -5.81% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
Correlation
The correlation between MORN and RJF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.42 |
The correlation between MORN and RJF shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.13B
RJF:
$30.08B
MORN:
$9.74
RJF:
$10.55
MORN:
18.63
RJF:
14.23
MORN:
0.37
RJF:
1.21
MORN:
2.99
RJF:
1.87
MORN:
$2.51B
RJF:
$16.35B
MORN:
$1.55B
RJF:
$6.99B
MORN:
$743.90M
RJF:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. RJF — Ранг доходности на риск
MORN
RJF
Сравнение MORN c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | RJF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.19 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.40 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 0.15 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.48 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MORN и RJF
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и RJF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -69.68% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -19.64% | -31.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -28.12% | -28.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -32.11% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -45.59% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.81% | -14.02% | -34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -14.63% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 9.19% | +23.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и RJF
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 7.61% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 19.38% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 24.56% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 28.05% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 30.96% | -3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и RJF
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности RJF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.38% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и RJF
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and RJF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to RJF (7.61%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs RJF's -69.68%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и RJF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор