Сравнение MORN с KKR
MORN (Morningstar, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MORN in Financial Data & Stock Exchanges, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, MORN returned 9.12%/yr vs 23.50%/yr for KKR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -16.03%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 9.12% против 23.50% соответственно.
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам MORN и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between MORN and KKR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.42 |
The correlation between MORN and KKR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.13B
KKR:
$88.94B
MORN:
$9.74
KKR:
$3.10
MORN:
18.63
KKR:
30.04
MORN:
0.37
KKR:
3.17
MORN:
2.99
KKR:
4.45
MORN:
7.00
KKR:
1.10
MORN:
$2.51B
KKR:
$19.99B
MORN:
$1.55B
KKR:
$8.35B
MORN:
$743.90M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. KKR — Ранг доходности на риск
MORN
KKR
Сравнение MORN c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.54 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.99 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | -0.65 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MORN и KKR
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -53.10% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -44.62% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -49.42% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -49.42% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -49.42% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.81% | -43.68% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -16.18% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 24.21% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и KKR
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 10.21% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 29.77% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 37.30% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 39.23% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 36.64% | -8.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и KKR
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности KKR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и KKR
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and KKR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to KKR (10.21%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор