Сравнение MORN с HLI
MORN (Morningstar, Inc.) and HLI (Houlihan Lokey, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MORN in Financial Data & Stock Exchanges, HLI in Capital Markets. Over the past 10 years, MORN returned 9.12%/yr vs 21.57%/yr for HLI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и HLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -16.03%, что значительно выше, чем у HLI с доходностью -20.61%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям HLI по среднегодовой доходности: 9.12% против 21.57% соответственно.
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
Сравнение доходности по годам MORN и HLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
Correlation
The correlation between MORN and HLI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between MORN and HLI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.13B
HLI:
$9.33B
MORN:
$9.74
HLI:
$6.22
MORN:
18.63
HLI:
22.06
MORN:
0.37
HLI:
6.82
MORN:
2.99
HLI:
3.59
MORN:
7.00
HLI:
3.98
MORN:
$2.51B
HLI:
$2.62B
MORN:
$1.55B
HLI:
$1.37B
MORN:
$743.90M
HLI:
$636.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. HLI — Ранг доходности на риск
MORN
HLI
Сравнение MORN c HLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | HLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.64 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.22 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | -0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.52 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.77 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MORN и HLI
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и HLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -36.57% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -33.67% | -16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -33.67% | -23.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -36.57% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -36.57% | -20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.81% | -33.67% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -9.56% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 17.58% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и HLI
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Houlihan Lokey, Inc. (HLI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 6.97% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 18.86% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 25.72% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 27.93% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 26.86% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и HLI
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности HLI в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и HLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Houlihan Lokey, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и HLI
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and HLI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs HLI's -36.57%.
HLI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и HLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор