Сравнение MORN с EVR
MORN (Morningstar, Inc.) and EVR (Evercore Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MORN in Financial Data & Stock Exchanges, EVR in Capital Markets. Over the past 10 years, MORN returned 9.12%/yr vs 23.72%/yr for EVR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 9.12% против 23.72% соответственно.
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
Сравнение доходности по годам MORN и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
Correlation
The correlation between MORN and EVR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between MORN and EVR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.13B
EVR:
$14.24B
MORN:
$9.74
EVR:
$17.52
MORN:
18.63
EVR:
19.42
MORN:
0.37
EVR:
3.38
MORN:
2.99
EVR:
3.17
MORN:
7.00
EVR:
7.99
MORN:
$2.51B
EVR:
$4.58B
MORN:
$1.55B
EVR:
$4.53B
MORN:
$743.90M
EVR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. EVR — Ранг доходности на риск
MORN
EVR
Сравнение MORN c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.34 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.40 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 1.14 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.61 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MORN и EVR
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -81.49% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -30.08% | -20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -47.86% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -49.61% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -67.42% | +10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.81% | -10.76% | -38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -20.85% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 11.79% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и EVR
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Evercore Inc. (EVR) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 8.90% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 26.86% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 35.23% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 35.68% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 36.85% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и EVR
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности EVR в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и EVR
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and EVR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to EVR (8.90%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs EVR's -81.49%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор