Сравнение MORN с C
MORN (Morningstar, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MORN in Financial Data & Stock Exchanges, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MORN returned 9.12%/yr vs 15.14%/yr for C. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям C по среднегодовой доходности: 9.12% против 15.14% соответственно.
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам MORN и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between MORN and C is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.36 |
The correlation between MORN and C shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.13B
C:
$236.71B
MORN:
$9.74
C:
$8.65
MORN:
18.63
C:
15.41
MORN:
2.99
C:
1.44
MORN:
7.00
C:
1.24
MORN:
$2.51B
C:
$171.19B
MORN:
$1.55B
C:
$77.85B
MORN:
$743.90M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. C — Ранг доходности на риск
MORN
C
Сравнение MORN c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.42 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.05 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 14.54 | -15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 2.65 | -3.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.52 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MORN и C
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -98.00% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -14.76% | -35.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -31.31% | -25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -45.78% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -56.51% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.81% | -64.43% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -43.51% | +25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 5.12% | +27.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и C
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 8.43% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 22.84% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 28.19% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 29.18% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 33.23% | -5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и C
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности C в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и C
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and C have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор