PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORN с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MORN с ALL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MORN (Morningstar, Inc.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MORN in Financial Data & Stock Exchanges, ALL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MORN returned 9.12%/yr vs 14.79%/yr for ALL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MORN и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar, Inc. (MORN) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORN показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.79% соответственно.

MORN

1 день
-2.29%
1 месяц
2.72%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-41.38%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
9.12%

ALL

1 день
-2.71%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.37%
6 месяцев
8.15%
1 год
5.93%
3 года*
27.04%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORN и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORN
Morningstar, Inc.		-16.03%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%
ALL
The Allstate Corporation		4.37%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between MORN and ALL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г.

0.33

The correlation between MORN and ALL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MORN:

$7.13B

ALL:

$56.46B

EPS

MORN:

$9.74

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

MORN:

18.63

ALL:

4.70

Коэффициент PEG

MORN:

0.37

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

MORN:

2.99

ALL:

0.85

Коэффициент P/B

MORN:

7.00

ALL:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

MORN:

$2.51B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MORN:

$1.55B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

MORN:

$743.90M

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar, Inc.

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с SPYMORN с MSCIMORN с BLKMORN с SCHDMORN с FTEC
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

MORN vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORN c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORNALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
0.25

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
0.51

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.06

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.52

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

1.33

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORN vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORN и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORNALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

0.25

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.50

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MORN и ALL

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORNALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-77.03%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-11.48%

-39.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.70%

-14.11%

-42.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.70%

-27.35%

-29.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.70%

-41.39%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.81%

-3.75%

-45.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.34%

-16.44%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.64%

4.81%

+27.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MORN и ALL

Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORNALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

8.09%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

17.07%

+13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.33%

23.82%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

25.44%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

24.94%

+2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORN и ALL

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ALL в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.40%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
MORN
Morningstar, Inc.		1.05%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MORN и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
644.80M
16.94B
(MORN) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MORN и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Morningstar, Inc. и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
0
Активы портфеля
MORN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MORN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MORN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

MORN and ALL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORN has higher volatility (13.81%) compared to ALL (8.09%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs ALL's -77.03%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORN и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор