PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с RSST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, MOOD returned 33.33% vs 47.84% for RSST. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 15.10%.

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и RSST

2026 (YTD)202520242023
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%4.46%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between MOOD and RSST is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between MOOD and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и RSST

Секторы
MOOD
RSST

Технологии

27.6%
30.7%

Финансовые услуги

15.7%
14.6%

Промышленность

12.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.2%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.0%

Сырьевые материалы

4.4%
3.4%

Энергетика

3.7%
5.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
1.6%

Технологии

MOOD
27.6%
RSST
30.7%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
RSST
14.6%

Промышленность

MOOD
12.6%
RSST
8.8%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
RSST
9.2%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
RSST
8.2%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
RSST
9.6%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
RSST
6.0%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
RSST
3.4%

Энергетика

MOOD
3.7%
RSST
5.4%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
RSST
2.7%

Недвижимость

MOOD
2.5%
RSST
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

MOOD vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.08

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.48

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.11

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

14.27

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.83

+0.48

Просадки

Сравнение просадок MOOD и RSST

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-30.80%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.71%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-6.13%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-6.02%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.36%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и RSST

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.59%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

8.19%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

16.86%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

23.18%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

24.45%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

24.45%

-12.35%

Сравнение комиссий MOOD и RSST

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и RSST

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and RSST have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.19%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs 33.33% for MOOD. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs 33.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSST has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Return Stacked. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 1.04% for RSST.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор