PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOD с RS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOD с RS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOD (Modine Manufacturing Company) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while RS operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, MOD returned 39.33%/yr vs 20.17%/yr for RS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOD и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность 106.15%, что значительно выше, чем у RS с доходностью 38.20%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции RS по среднегодовой доходности: 39.33% против 20.17% соответственно.

MOD

1 день
-0.46%
1 месяц
0.82%
С начала года
106.15%
6 месяцев
78.85%
1 год
193.99%
3 года*
104.57%
5 лет*
73.77%
10 лет*
39.33%

RS

1 день
0.47%
1 месяц
7.67%
С начала года
38.20%
6 месяцев
41.93%
1 год
29.99%
3 года*
18.94%
5 лет*
19.92%
10 лет*
20.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOD и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOD
Modine Manufacturing Company		106.15%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-46.49%35.57%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		38.20%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Correlation

The correlation between MOD and RS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1994 г.

0.38

The correlation between MOD and RS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MOD:

$4.66

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

MOD:

59.05

RS:

28.29

Коэффициент P/S

MOD:

4.64

RS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$3.18B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$731.10M

RS:

$3.90B

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$276.90M

RS:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modine Manufacturing Company

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CLSMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с CTVARS с NXST

Доходность на риск

MOD vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOD c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.21

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.64

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

1.35

+5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

2.33

+18.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOD vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа RS равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.21

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.72

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MOD и RS

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и RS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-83.80%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-22.30%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-22.30%

-29.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.14%

-22.32%

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

-40.83%

-47.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-0.05%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.67%

-16.48%

-21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

12.90%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и RS

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.73%

5.48%

+19.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.64%

16.63%

+36.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.47%

25.03%

+41.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.28%

27.92%

+32.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

29.64%

+29.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и RS

MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.24%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
954.40M
3.50B
(MOD) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOD и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Modine Manufacturing Company и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
22.5%
25.3%
Активы портфеля
MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

MOD and RS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (24.73%) compared to RS (5.48%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs RS's -83.80%.

MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOD и RS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор