Сравнение MOD с ORLY
MOD (Modine Manufacturing Company) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MOD in Auto Parts, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, MOD returned 39.33%/yr vs 17.73%/yr for ORLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 106.15%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 39.33% против 17.73% соответственно.
MOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 106.15%
- 6 месяцев
- 78.85%
- 1 год
- 193.99%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 73.77%
- 10 лет*
- 39.33%
ORLY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -3.08%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам MOD и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 106.15% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -2.40% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between MOD and ORLY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between MOD and ORLY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOD:
$14.86B
ORLY:
$75.00B
MOD:
$4.66
ORLY:
$3.06
MOD:
59.05
ORLY:
29.10
MOD:
3.81
ORLY:
3.13
MOD:
4.64
ORLY:
4.16
MOD:
$3.18B
ORLY:
$18.21B
MOD:
$731.10M
ORLY:
$9.40B
MOD:
$276.90M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. ORLY — Ранг доходности на риск
MOD
ORLY
Сравнение MOD c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOD | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | -0.15 | +7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | -0.29 | +20.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -0.13 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.91 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MOD и ORLY
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -65.42% | -32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -20.02% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -20.02% | -31.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -23.03% | -33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -42.00% | -46.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -17.44% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.67% | -10.78% | -26.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 10.58% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и ORLY
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.73% | 7.10% | +17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.64% | 18.17% | +34.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 23.08% | +43.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.28% | 22.64% | +37.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 26.53% | +32.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и ORLY
Ни MOD, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и ORLY
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and ORLY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (24.73%) compared to ORLY (7.10%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs ORLY's -65.42%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор