Сравнение MOD с NVO
MOD (Modine Manufacturing Company) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MOD returned 39.33%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 106.15%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 39.33% против 6.20% соответственно.
MOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 106.15%
- 6 месяцев
- 78.85%
- 1 год
- 193.99%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 73.77%
- 10 лет*
- 39.33%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам MOD и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 106.15% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between MOD and NVO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
MOD:
$14.86B
NVO:
$182.49B
MOD:
$4.66
NVO:
$27.42
MOD:
59.05
NVO:
1.50
MOD:
3.81
NVO:
0.06
MOD:
4.64
NVO:
0.56
MOD:
12.36
NVO:
0.90
MOD:
$3.18B
NVO:
$327.80B
MOD:
$731.10M
NVO:
$268.30B
MOD:
$276.90M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. NVO — Ранг доходности на риск
MOD
NVO
Сравнение MOD c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOD | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | -0.77 | +7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | -1.14 | +21.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOD | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -0.82 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.05 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.19 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.47 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MOD и NVO
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -74.70% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -55.03% | +27.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -74.70% | +23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -74.70% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -74.70% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -70.19% | +59.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.67% | -17.77% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 37.21% | -27.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и NVO
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.73% | 9.75% | +14.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.64% | 38.30% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 52.08% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.28% | 38.31% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 32.56% | +26.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и NVO
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и NVO
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and NVO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (24.73%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs NVO's -74.70%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор