Сравнение MOD с NFG
MOD (Modine Manufacturing Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MOD returned 39.33%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 106.15%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 39.33% против 6.57% соответственно.
MOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 106.15%
- 6 месяцев
- 78.85%
- 1 год
- 193.99%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 73.77%
- 10 лет*
- 39.33%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам MOD и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 106.15% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between MOD and NFG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between MOD and NFG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOD:
$14.86B
NFG:
$7.16B
MOD:
$4.66
NFG:
$7.46
MOD:
59.05
NFG:
10.23
MOD:
3.81
NFG:
0.08
MOD:
4.64
NFG:
7.11
MOD:
12.36
NFG:
1.87
MOD:
$3.18B
NFG:
$988.24M
MOD:
$731.10M
NFG:
$576.67M
MOD:
$276.90M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. NFG — Ранг доходности на риск
MOD
NFG
Сравнение MOD c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOD | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | -0.26 | +7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | -0.56 | +21.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOD | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -0.26 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.47 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MOD и NFG
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -55.49% | -42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -20.45% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -20.45% | -31.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -35.74% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -44.28% | -43.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -20.45% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.67% | -14.30% | -23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 9.35% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и NFG
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.73% | 5.75% | +18.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.64% | 14.13% | +38.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 19.83% | +46.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.28% | 22.24% | +38.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 24.05% | +34.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и NFG
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и NFG
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and NFG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (24.73%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs NFG's -55.49%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор