PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOD с INTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOD с INTT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOD (Modine Manufacturing Company) and INTT (inTEST Corporation) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while INTT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MOD returned 39.33%/yr vs 14.75%/yr for INTT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOD и INTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и inTEST Corporation (INTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOD показывает доходность 106.15%, а INTT немного выше – 109.24%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции INTT по среднегодовой доходности: 39.33% против 14.75% соответственно.

MOD

1 день
-0.46%
1 месяц
0.82%
С начала года
106.15%
6 месяцев
78.85%
1 год
193.99%
3 года*
104.57%
5 лет*
73.77%
10 лет*
39.33%

INTT

1 день
6.54%
1 месяц
-9.39%
С начала года
109.24%
6 месяцев
104.85%
1 год
154.15%
3 года*
-15.13%
5 лет*
1.58%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOD и INTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOD
Modine Manufacturing Company		106.15%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-46.49%35.57%
INTT
inTEST Corporation		109.24%-13.04%-36.84%32.04%-19.03%96.00%9.07%-2.94%-29.13%88.04%

Correlation

The correlation between MOD and INTT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1997 г.

0.14

The correlation between MOD and INTT shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$14.86B

INTT:

$194.15M

EPS

MOD:

$4.66

INTT:

$0.05

Коэффициент P/E

MOD:

59.05

INTT:

324.62

Коэффициент PEG

MOD:

3.81

INTT:

7.91

Коэффициент P/S

MOD:

4.64

INTT:

1.58

Коэффициент P/B

MOD:

12.36

INTT:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$3.18B

INTT:

$121.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$731.10M

INTT:

$53.27M

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$276.90M

INTT:

$4.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modine Manufacturing Company

inTEST Corporation

Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CLSMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM
Часто сравнивают с INTT:
INTT с KLACINTT с VOOINTT с RMBSINTT с GOOGLINTT с NVOINTT с AEHRINTT с BBVA

Доходность на риск

MOD vs. INTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
INTT
Ранг доходности на риск INTT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOD c INTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и inTEST Corporation (INTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODINTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.41

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.78

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

6.93

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

17.24

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOD vs. INTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTT равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и INTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODINTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.41

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.03

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.03

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MOD и INTT

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке INTT в -99.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и INTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODINTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-99.53%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-22.38%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-78.82%

+27.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.14%

-78.82%

+22.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

-78.82%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-41.92%

+31.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.67%

-73.73%

+36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

8.98%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и INTT

Текущая волатильность для Modine Manufacturing Company (MOD) составляет 24.73%, в то время как у inTEST Corporation (INTT) волатильность равна 26.12%. Это указывает на то, что MOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODINTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.73%

26.12%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.64%

50.32%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.47%

64.42%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.28%

59.16%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

56.78%

+2.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и INTT

Ни MOD, ни INTT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и INTT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и inTEST Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
954.40M
33.89M
(MOD) Общая выручка
(INTT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOD и INTT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Modine Manufacturing Company и inTEST Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
22.5%
45.5%
Активы портфеля
MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

INTT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.41M при выручке в 33.89M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

INTT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила об операционной прибыли в 954.00K при выручке в 33.89M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

INTT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила о чистой прибыли в 789.00K при выручке в 33.89M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

Часто задаваемые вопросы

MOD and INTT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTT has higher volatility (26.12%) compared to MOD (24.73%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs INTT's -99.53%.

MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOD и INTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор