Сравнение MO с WEC
MO (Altria Group, Inc.) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 9.41%/yr for WEC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у WEC с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.41% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
WEC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам MO и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 7.29% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between MO and WEC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between MO and WEC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
WEC:
$36.52B
MO:
$4.79
WEC:
$5.03
MO:
14.87
WEC:
22.11
MO:
0.32
WEC:
4.94
MO:
5.49
WEC:
3.59
MO:
$21.82B
WEC:
$10.08B
MO:
$14.80B
WEC:
$5.62B
MO:
$11.70B
WEC:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. WEC — Ранг доходности на риск
MO
WEC
Сравнение MO c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.80 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 1.98 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.59 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MO и WEC
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -45.06% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -11.22% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -16.01% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -26.02% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -32.31% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.54% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -8.32% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.51% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и WEC
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.55% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 11.19% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 15.14% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.02% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 21.60% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и WEC
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности WEC в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.32% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и WEC
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
MO and WEC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to WEC (5.55%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs WEC's -45.06%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор