Сравнение MO с TMUS
MO (Altria Group, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 7.79% против 16.10% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам MO и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between MO and TMUS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
TMUS:
$196.64B
MO:
$4.79
TMUS:
$9.41
MO:
14.87
TMUS:
18.96
MO:
0.32
TMUS:
0.29
MO:
5.49
TMUS:
2.21
MO:
$21.82B
TMUS:
$90.53B
MO:
$14.80B
TMUS:
$34.92B
MO:
$11.70B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. TMUS — Ранг доходности на риск
MO
TMUS
Сравнение MO c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.86 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -1.49 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -1.05 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.20 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.20 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MO и TMUS
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -86.29% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -30.37% | +13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -33.65% | +17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -33.65% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -33.65% | -20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -33.12% | +28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -25.96% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 17.64% | -11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и TMUS
Altria Group, Inc. (MO) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 6.69% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.91% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 19.14% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 25.04% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.86% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 26.08% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и TMUS
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности TMUS в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и TMUS
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MO and TMUS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.91%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs TMUS's -86.29%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор