PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MO с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MO (Altria Group, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.79% против 12.56% соответственно.

MO

1 день
-1.25%
1 месяц
4.65%
С начала года
25.71%
6 месяцев
27.02%
1 год
28.81%
3 года*
25.85%
5 лет*
16.08%
10 лет*
7.79%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MO
Altria Group, Inc.		25.71%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between MO and GLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.01

The correlation between MO and GLD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

MO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.13

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.51

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.51

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

3.78

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.13

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MO и GLD

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-45.56%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-20.10%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-20.10%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-21.03%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

-22.00%

-31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-19.89%

+15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-16.16%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

8.01%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и GLD

Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.68%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

23.47%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

26.87%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

18.07%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

15.99%

+6.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и GLD

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		5.89%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Часто задаваемые вопросы

MO and GLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (6.69%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs GLD's -45.56%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор