PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNT.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNT.TO с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNT.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves) is fund fund, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, MNT.TO returned 13.28%/yr vs 25.78%/yr for MSFT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MNT.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNT.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNT.TO показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции MNT.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.28% против 25.78% соответственно.

MNT.TO

1 день
-1.02%
1 месяц
-9.25%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-3.50%
1 год
25.55%
3 года*
31.93%
5 лет*
20.66%
10 лет*
13.28%

MSFT

1 день
-0.91%
1 месяц
1.46%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-15.10%
1 год
-9.97%
3 года*
10.41%
5 лет*
14.26%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNT.TO и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		-4.27%61.23%44.81%3.61%10.52%-10.51%26.14%13.47%5.87%5.52%
MSFT
Microsoft Corporation		-12.92%10.31%22.49%54.43%-23.46%52.40%39.15%51.06%30.95%31.20%

Correlation

The correlation between MNT.TO and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2012 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с ZGLD.TOMNT.TO с GLDM
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MNT.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNT.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNT.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.40

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.38

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.95

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.29

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

-0.59

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNT.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNT.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNT.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNT.TOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.40

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.52

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MNT.TO и MSFT

Максимальная просадка MNT.TO за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNT.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNT.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-44.28%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-34.57%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-34.57%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-34.57%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-34.57%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-23.82%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-10.48%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

17.04%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MNT.TO и MSFT

Текущая волатильность для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) составляет 4.65%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что MNT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNT.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

10.01%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

22.17%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

25.19%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

27.32%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

28.00%

-8.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNT.TO и MSFT

MNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MNT.TO and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNT.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор