Сравнение MNST с SJM
MNST (Monster Beverage Corporation) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, SJM in Packaged Foods. Over the past 10 years, MNST returned 13.21%/yr vs -0.36%/yr for SJM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 13.21% против -0.36% соответственно.
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам MNST и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between MNST and SJM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between MNST and SJM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$87.43B
SJM:
$10.86B
MNST:
$2.06
SJM:
-$11.77
MNST:
9.92
SJM:
1.22
MNST:
10.02
SJM:
2.07
MNST:
$8.79B
SJM:
$8.93B
MNST:
$4.88B
SJM:
$3.00B
MNST:
$2.70B
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. SJM — Ранг доходности на риск
MNST
SJM
Сравнение MNST c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.19 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.44 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.15 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.10 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и SJM
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -45.67% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -22.82% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -35.35% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -38.11% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -38.11% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -28.87% | +27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -13.48% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 10.04% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и SJM
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 6.74% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 17.90% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 29.94% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 23.79% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 24.21% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и SJM
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и SJM
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and SJM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs SJM's -45.67%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор