Сравнение MNST с MKC
MNST (Monster Beverage Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, MKC in Packaged Foods. Over the past 10 years, MNST returned 13.21%/yr vs 1.49%/yr for MKC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 13.21% против 1.49% соответственно.
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам MNST и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between MNST and MKC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between MNST and MKC shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$87.43B
MKC:
$12.83B
MNST:
$2.06
MKC:
$6.10
MNST:
42.93
MKC:
7.80
MNST:
3.36
MKC:
5.67
MNST:
9.92
MKC:
1.80
MNST:
10.02
MKC:
1.84
MNST:
$8.79B
MKC:
$7.11B
MNST:
$4.88B
MKC:
$2.70B
MNST:
$2.70B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. MKC — Ранг доходности на риск
MNST
MKC
Сравнение MNST c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.80 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.86 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -1.75 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -1.22 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.40 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и MKC
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -52.02% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -39.50% | +21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -47.65% | +21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -52.02% | +25.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -52.02% | +21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -49.90% | +48.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -11.01% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 19.43% | -13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и MKC
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 6.70% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 23.08% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 27.96% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 24.30% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 24.16% | +2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и MKC
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и MKC
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and MKC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs MKC's -52.02%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор