Сравнение MNST с CPB
MNST (Monster Beverage Corporation) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, MNST returned 13.21%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 13.21% против -7.06% соответственно.
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам MNST и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between MNST and CPB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.18 |
The correlation between MNST and CPB shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$87.43B
CPB:
$6.43B
MNST:
$2.06
CPB:
$2.03
MNST:
42.93
CPB:
10.57
MNST:
9.92
CPB:
0.65
MNST:
10.02
CPB:
1.60
MNST:
$8.79B
CPB:
$9.93B
MNST:
$4.88B
CPB:
$2.86B
MNST:
$2.70B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. CPB — Ранг доходности на риск
MNST
CPB
Сравнение MNST c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.80 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.89 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -1.65 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -1.18 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.45 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.28 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и CPB
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -64.65% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -38.53% | +20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -58.07% | +32.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -60.04% | +33.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -60.04% | +29.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -57.06% | +55.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -22.18% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 20.66% | -14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и CPB
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 6.45% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 21.92% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 28.98% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 24.10% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 25.53% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и CPB
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и CPB
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and CPB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs CPB's -64.65%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор