PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNST с CLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNST с CLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNST (Monster Beverage Corporation) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MNST returned 13.21%/yr vs -0.30%/yr for CLX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNST и CLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и The Clorox Company (CLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 13.21% против -0.30% соответственно.

MNST

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
С начала года
15.39%
6 месяцев
19.65%
1 год
39.52%
3 года*
15.61%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.21%

CLX

1 день
1.08%
1 месяц
3.26%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-3.47%
1 год
-22.12%
3 года*
-12.13%
5 лет*
-8.48%
10 лет*
-0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNST и CLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNST
Monster Beverage Corporation		15.39%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%
CLX
The Clorox Company		-3.38%-35.59%17.72%4.99%-17.00%-11.50%34.46%2.23%6.55%27.14%

Correlation

The correlation between MNST and CLX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.20

The correlation between MNST and CLX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$87.43B

CLX:

$11.59B

EPS

MNST:

$2.06

CLX:

$6.17

Коэффициент P/E

MNST:

42.93

CLX:

15.43

Коэффициент PEG

MNST:

3.36

CLX:

0.35

Коэффициент P/S

MNST:

9.92

CLX:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$8.79B

CLX:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.88B

CLX:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.70B

CLX:

$1.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

The Clorox Company

Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU
Часто сравнивают с CLX:
CLX с PGCLX с CHDCLX с SCHDCLX с KOCLX с PEPCLX с ECLCLX с VOO

Доходность на риск

MNST vs. CLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CLX
Ранг доходности на риск CLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNST c CLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNSTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.80

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.97

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.70

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

-1.45

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNST vs. CLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CLX равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и CLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNSTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.80

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.33

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MNST и CLX

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и CLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-56.34%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-31.52%

+13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-46.11%

+20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-46.11%

+19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-56.34%

+25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-51.76%

+50.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-13.42%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

15.25%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и CLX

Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

10.85%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

23.46%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

27.93%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

26.04%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

24.49%

+1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и CLX

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLX
The Clorox Company		5.21%4.88%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и CLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20222023202420252026
2.35B
1.67B
(MNST) Общая выручка
(CLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и CLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и The Clorox Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
55.0%
43.2%
Активы портфеля
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

CLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

CLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

CLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

MNST and CLX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNST has higher volatility (13.62%) compared to CLX (10.85%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs CLX's -56.34%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNST и CLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор