Сравнение MNST с CL
MNST (Monster Beverage Corporation) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MNST returned 13.21%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 13.21% против 4.21% соответственно.
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам MNST и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between MNST and CL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between MNST and CL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$87.43B
CL:
$69.29B
MNST:
$2.06
CL:
$2.58
MNST:
42.93
CL:
33.37
MNST:
3.36
CL:
8.62
MNST:
9.92
CL:
3.35
MNST:
10.02
CL:
477.90
MNST:
$8.79B
CL:
$20.80B
MNST:
$4.88B
CL:
$12.49B
MNST:
$2.70B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. CL — Ранг доходности на риск
MNST
CL
Сравнение MNST c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.12 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.20 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.10 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и CL
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -58.91% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -18.64% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -29.05% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -29.05% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -29.05% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -17.54% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -11.24% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 11.29% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и CL
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 7.77% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 17.27% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 21.67% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 18.77% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 19.74% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и CL
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и CL
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and CL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs CL's -58.91%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор