Сравнение MNDY с NVMI
MNDY (monday.com Ltd.) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — MNDY in Software - Application, NVMI in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 3 years, MNDY returned -21.74%/yr vs 63.36%/yr for NVMI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNDY и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDY показывает доходность -43.24%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 54.68%.
MNDY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -43.24%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -72.56%
- 3 года*
- -21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
Сравнение доходности по годам MNDY и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | -43.24% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 46.47% |
Correlation
The correlation between MNDY and NVMI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between MNDY and NVMI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MNDY:
$4.09B
NVMI:
$17.49B
MNDY:
$2.29
NVMI:
$7.94
MNDY:
36.55
NVMI:
63.96
MNDY:
0.14
NVMI:
2.22
MNDY:
3.35
NVMI:
18.68
MNDY:
5.39
NVMI:
12.61
MNDY:
$1.30B
NVMI:
$902.53M
MNDY:
$1.16B
NVMI:
$518.59M
MNDY:
$62.24M
NVMI:
$293.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDY vs. NVMI — Ранг доходности на риск
MNDY
NVMI
Сравнение MNDY c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDY | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.36 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 6.26 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 16.77 | -18.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDY | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.55 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.21 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MNDY и NVMI
Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDY | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -98.22% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.30% | -21.56% | -59.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.07% | -40.79% | -41.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.16% | -8.66% | -72.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.25% | -51.79% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.62% | 8.03% | +47.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDY и NVMI
monday.com Ltd. (MNDY) и Nova Ltd (NVMI) имеют волатильность 24.66% и 23.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDY | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.66% | 23.58% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.21% | 40.72% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.57% | 52.91% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.95% | 47.27% | +24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 43.30% | +28.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDY и NVMI
Ни MNDY, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNDY и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNDY и NVMI
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
MNDY and NVMI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (24.66%) compared to NVMI (23.58%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs NVMI's -98.22%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDY и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор