PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с VRIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. MNA is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 5 years, MNA returned 1.83%/yr vs 4.44%/yr for VRIG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности MNA и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MNA показывает доходность 1.79%, а VRIG немного выше – 1.87%.

MNA

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.47%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.74%

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.79%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Correlation

The correlation between MNA and VRIG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.08

Сравнение распределения секторов MNA и VRIG

Секторы
MNA
VRIG

Промышленность

22.3%
0.0%

Коммунальные услуги

15.3%
0.1%

Финансовые услуги

11.4%
23.3%

Здравоохранение

11.3%

-

Сырьевые материалы

10.3%
0.8%

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Технологии

8.3%
0.4%

Недвижимость

5.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.7%

Потребительский циклический сектор

2.4%
3.0%

Энергетика

-

-

Промышленность

MNA
22.3%
VRIG
0.0%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
VRIG
0.1%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
VRIG
23.3%

Здравоохранение

MNA
11.3%
VRIG

-

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
VRIG
0.8%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
VRIG

-

Технологии

MNA
8.3%
VRIG
0.4%

Недвижимость

MNA
5.1%
VRIG
0.3%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
VRIG
0.7%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
VRIG
3.0%

Энергетика

MNA

-

VRIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD

Доходность на риск

MNA vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
10.08

-9.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
24.37

-22.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

5.29

-4.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

62.49

-59.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

318.26

-310.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

10.08

-9.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

3.46

-3.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.91

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MNA и VRIG

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-13.04%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.08%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-0.78%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-2.28%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-0.27%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.02%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и VRIG

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.11%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

0.36%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

0.50%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

1.29%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

3.80%

+2.75%

Сравнение комиссий MNA и VRIG

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и VRIG

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNA and VRIG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNA has higher volatility (1.66%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs VRIG's -13.04%.

On 5-year performance, VRIG leads with 4.44% vs 1.83% for MNA. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.44% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: New York Life and Invesco. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор