PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с GII

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, MNA returned 2.74%/yr vs 8.22%/yr for GII. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности MNA и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям GII по среднегодовой доходности: 2.74% против 8.22% соответственно.

MNA

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.47%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.74%

GII

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.80%
1 год
13.78%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и GII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.79%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		6.75%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%

Correlation

The correlation between MNA and GII is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.32

The correlation between MNA and GII shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNA и GII

Секторы
MNA
GII

Промышленность

22.3%
27.6%

Коммунальные услуги

15.3%
26.3%

Финансовые услуги

11.4%
4.7%

Здравоохранение

11.3%

-

Сырьевые материалы

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.2%
0.3%

Технологии

8.3%
2.6%

Недвижимость

5.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Энергетика

-

20.7%

Промышленность

MNA
22.3%
GII
27.6%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
GII
26.3%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
GII
4.7%

Здравоохранение

MNA
11.3%
GII

-

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
GII

-

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
GII
0.3%

Технологии

MNA
8.3%
GII
2.6%

Недвижимость

MNA
5.1%
GII
0.1%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
GII

-

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
GII

-

Энергетика

MNA

-

GII
20.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

MNA vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.28

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.83

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.33

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

7.00

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GII равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MNA и GII

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-50.98%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-5.94%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-14.31%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-20.67%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

-42.84%

+26.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.42%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-11.51%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.97%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и GII

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.66%, в то время как у SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.74%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

8.87%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

10.81%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

14.11%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

17.15%

-10.60%

Сравнение комиссий MNA и GII

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и GII

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.74%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and GII have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GII has higher volatility (3.74%) compared to MNA (1.66%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs GII's -50.98%.

On 10-year performance, GII leads with 8.22% vs 2.74% for MNA. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GII has performed better with a 8.22% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

GII has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while GII is Utilities Equities. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while GII tracks S&P Global Infrastructure. They also come from different issuers: New York Life and State Street. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.40% for GII.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор