PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с FLOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MNA returned 2.74%/yr vs 3.03%/yr for FLOT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.

Доходность

Сравнение доходности MNA и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MNA показывает доходность 1.79%, а FLOT немного выше – 1.87%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 2.74% против 3.03% соответственно.

MNA

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.47%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.74%

FLOT

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и FLOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.79%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.87%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%

Correlation

The correlation between MNA and FLOT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.06

The correlation between MNA and FLOT shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с USFRFLOT с FLTRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Доходность на риск

MNA vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAFLOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
6.54

-5.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
11.79

-10.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

3.22

-2.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

11.27

-8.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

104.83

-96.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

6.54

-5.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.38

-2.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MNA и FLOT

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и FLOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-13.54%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.43%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-1.57%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-2.36%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

-13.54%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.02%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-0.21%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.05%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и FLOT

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что MNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.20%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

0.62%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

0.75%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

1.77%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

4.15%

+2.40%

Сравнение комиссий MNA и FLOT

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и FLOT

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.54%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and FLOT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNA has higher volatility (1.66%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs FLOT's -13.54%.

On 10-year performance, FLOT leads with 3.03% vs 2.74% for MNA. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLOT has performed better with a 3.03% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

FLOT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while FLOT is Ultrashort Bond. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.15% for FLOT.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и FLOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор