PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с EUAD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, MNA returned 4.47% vs -1.29% for EUAD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности MNA и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -4.49%.

MNA

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.47%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.74%

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и EUAD

2026 (YTD)20252024
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.79%8.59%0.21%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between MNA and EUAD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов MNA и EUAD

Секторы
MNA
EUAD

Промышленность

22.3%
99.4%

Коммунальные услуги

15.3%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Здравоохранение

11.3%
0.1%

Сырьевые материалы

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Технологии

8.3%

-

Недвижимость

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

MNA
22.3%
EUAD
99.4%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
EUAD

-

Финансовые услуги

MNA
11.4%
EUAD

-

Здравоохранение

MNA
11.3%
EUAD
0.1%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
EUAD

-

Технологии

MNA
8.3%
EUAD

-

Недвижимость

MNA
5.1%
EUAD

-

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
EUAD

-

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
EUAD

-

Энергетика

MNA

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

MNA vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.04

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.15

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.06

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

-0.14

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.04

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.15

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MNA и EUAD

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-22.04%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-22.04%

+20.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-16.65%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-5.70%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

9.14%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и EUAD

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.66%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

9.32%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

24.23%

-20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

29.23%

-24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

29.79%

-24.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

29.79%

-23.24%

Сравнение комиссий MNA и EUAD

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и EUAD

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and EUAD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.32%) compared to MNA (1.66%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, MNA leads with 4.47% vs -1.29% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MNA has performed better with a 4.47% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

EUAD has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while EUAD is Aerospace & Defense. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: New York Life and Select Funds. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.50% for EUAD.

MNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор